Category: экономика

Category was added automatically. Read all entries about "экономика".

Сколько весит волатильность

Когда, в течение двух -трех лет, на доске опционов наблюдаешь волатильность чуть более 20 %, нынешняя волатильность в сорок и выше процентов, просто завораживает - не потому ли, чуть ли не каждый первый пост у опционщиков (так мне показалось. когда я в куче почитала посты в разных трейдерских ресурсах) посвящена продаже волатильности.
Хотя в своих спрэдовых стратегиях какой либо существенной разницы в суммах премий (за исключением центрального страйка) в последнюю неделю я не ощущаю. 
Потому решила посчитать - так ли дорого стОит волатильность?
Судите сами:
   
Данные за сентябрь 2011 года взяла в доске опционов на 23-50 пятницу. Индекс волатильности взяла отсюда http://www.rts.ru/ru/index/stat/dailyhistory.html?code=RTSVX
Зелененьким выделено центральные страйки.
Вообщем, вижу ощущения меня не очень обманули-несмотря на разницу в индексе волатильности в десятки процентов -относительная цена опционов отличается несущественно.
Сразу соглашусь, если за вас работает робот и он способен зарабатывать на сотых и тысячных долях от цены опционов и на арбитраже, то возможно это и существенно, но, в любом случае, такие меня не читают, а тем кто меня читает, прежде чем продавать опционы на высокой волатильности, очень советую оценить выгоду и риск от продажи. 

Торговля по часам

Кто торгует каждый день знает, что объемы и волатильность торгов зависит от времени суток.
Я уже давно мечтаю вывести закономерности рынка по часам, да никак не соберусь.
А тут попали мне трейдерские часы с анализом активности и волатильности торгов, правда по валютным парам. Но ведь в рынке между всеми финансовыми инструментами есть зависимость. Попробую какую-то полезную информацию взять для своей торговли.
Если заинтересовались, то весь материал с работающими часами можете найти здесь

А здесь расписаны Стратегически важные моменты торговых суток
Важные временные точки.
Если Вы используете технику внутридневной торговли, желательно быть у терминала
(время указано по UTC/GMT)

Collapse )
 


Любителям выявлять рыночные закономерности

Сама очень люблю находить и вычленять рыночные закономерности, потому с интересом прочитала:

Календарные эффекты на фондовом рынке — FinCake

Людям свойственны тяга к определенности и стремление выделять в явлениях окружающего мира регулярно повторяющиеся события. Возможно, это отголосок приспособления наших предков к естественным суточному, месячному и годовому циклам.

Аналитикам фондового рынка тоже свойственно отыскивать повторяемость и цикличность в поведении цен, и, конечно же, зависимость рынка от различных календарных дат не обделена вниманием. Наиболее известны на американском рынке "эффект января" (рост цен акций в январе, существенно превышающий средний рост за другие месяцы) и "эффект понедельника" (доходности понедельников в среднем существенно ниже средних доходностей в остальные рабочие дни недели), но есть и другие, менее известные. Иногда о них вспоминают с весомой долей иронии, иногда с оптимистичным ожиданием, а бывает, и с оттенками панического ужаса. Существуют ли такие эффекты на самом деле, имеют ли они какое-либо рациональное объяснение и можно ли их использовать в торговле? Вот вопросы, в которых мы и попробуем хотя бы чуть-чуть разобраться.

 

Collapse )
А здесь статистика по календарным закономерностям: http://spydell.livejournal.com/280880.html



создание сайтов Москва срочно

Еще одна важная новация в Налоговом Кодексе по НДФЛ


С 2010 года в расходах, уменьшающих финансовый результат от торговли на фондовой бирже, можно учесть:
11)суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте.

Наверное, это веяние времени жить в кредит, поэтому, чтобы воспользоваться этим правом я подготовила ПРОЕКТ письма в Минфин для получения разъяснений, какие документы нужно иметь с каким содержанием, чтобы получить возможность учесть проценты за полученный коммерческий кредитCollapse ).

Возможно у кого-то еще возникнут вопросы к этой проблеме-пишите, чтобы учесть и их. 

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ И НЕ СПИ СПОКОЙНО.


Эта поучительная история, которую я советовала бы прочитать всем тем, кто хочет торговать на фондовой бирже. Она случилась со мной и многими другими, кто хотел шагать в ногу со временем.

У меня это случилось так.

Collapse )


кс

Что изменится с 2010 года


Всю хронологию прохождения поправок в НК РФ по  налогообложению инструментов срочного рынка можно посмотреть на странице
http://asozd2b.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka_For)?OpenAgent&RN=172989-5

Collapse )

урология москва