Category: птицы

Category was added automatically. Read all entries about "птицы".

Бэктестинг стратегии Кондор

По просьбе френда публикую тестирование стратегии Кондор (пример за 5 месяцев 2010 г.).
Суть стратегии:
Состоит из четырех опционов колл или пут с одной датой истечения контрактов, но разными ценами исполнения. Заключается в покупке опционов с ценами исполнения А и D (далеко/глубоко вне/в money - не скажешь же "в денег" или "вне деньгах", поэтому взяла английское слово ) и продаже опционов с ценами исполнения В и С (около денег).
 

График взят с сайта http://www.option.ru/
Финансовые результаты:


 Стратегия в голом виде мне не нравится. Прибыль она дает только в случае если БА так и останется около денег.  Как видим, в основном  по стратегии в 2010 г. был бы получен убыток. Можно сразу рассчитать сумму убытка ( сумма премий по опционам А и D минус  сумма премий за опционы В и С.)



Печать плаката, от 12397. Широкоформатная печать плакатов 1,1 метра.